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      Entretien pour Market Risk Quantitative Analyst

      1 mai 2021
      Employé (anonyme)
      Kraków
      Offre acceptée
      Expérience neutre
      Entretien difficile

      Candidature

      J'ai postulé via un recruteur. J'ai passé un entretien chez HSBC (Kraków) en juin 2019

      Entretien

      The hiring process consisted of 2 interviews. The 1st interview was with the hiring manager and his boss. The 2nd interview was with the MD. The overall impression is neutral. However, the first interview was more pleasant as the interviewers were trying to fairly estimate your knowledge level, whereas the 2nd interview was more tricky and contained lots of questions that are not really relevant for that exact role and level of seniority. If you are FRM, then by default it created a better impression about the candidate.

      Questions d'entretien [1]

      Question 1

      Interview 1: Walk me through your CV. Technical questions on probability distributions (normal, uniform etc), VaR, ES. Arithmetic returns vs log-returns. What returns to use where. Taylor series. Interview 2: stochastic volatility, volatility smile, the Greeks, delta hedging for calls & puts
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