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Questions d'entrevue Senior VP Quantitative Finance chez Citibank

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Entretien pour Senior VP Quantitative Finance

28 juin 2026

Candidat à l'entretien anonyme

Aucune offre

Expérience positive

Entretien moyen

Candidature

J'ai postulé en ligne. J'ai passé un entretien chez Citibank (New York, NY) en juin 2026

Entretien

Explain negative convexity in MBS, what are the differences in hedging MBS between swaps, swaptions, TBAs? Why MBS cash flows are not static? What is the basis risk in MBS? What is the cheapest to delivery option for TBA? How would you perturb market data?

Questions d'entretien [1]

Question 1

Explain negative convexity in MBS,

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